金仕達集團風險并表解決方案致力于并表建設的咨詢服務、資本并表系統(tǒng)建設、風險并表管理平臺等核心內容。從母公司擴展至合并報表視角,以便更全面、及時、有效地評估風險。
1、提供集團級一體化的整體解決方案
金仕達依托在券商常年IT服務的經驗積累以及強大的系統(tǒng)落地能力,為客戶提供從咨詢服務到系統(tǒng)落地的集團級的智能風險管理一體化解決方案。包括并表建設的咨詢服務、資本并表系統(tǒng)建設、風險并表管理平臺等核心內容。從母公司擴展至合并報表視角,以便更全面、及時、有效地評估風險 。
2、可擴展的集團風險管理平臺
客戶風險畫像,基于用戶全量數據平臺,形成用戶行為分析模型以及用戶指標計算體系,可以提供用戶標簽、客群細分、使用監(jiān)控、需求挖掘等應用服務 ;風險數據集市,風險數據集市整合全面風險相關指標與數據,為統(tǒng)一的風險管理提供數據支撐平臺;全面風險管理駕駛艙,指標全面性與準確性上的提升;體驗、交互上以及指標的展現程度上大幅優(yōu)化;綜合風險加總 ,功能設計優(yōu)化、客戶相關數據的梳理;風險管理提升,統(tǒng)一風險敞口、統(tǒng)一授信 、額度管理等。
3、成熟的集團級并表管理系統(tǒng)
業(yè)務全:母公司、境內子公司、國際子公司、壓力測試等全包含。
準確性:指標體系、勾稽關系、報表審核、數據比對等。
差異化:數據源復雜、表樣不同、主體不同、地域差異等均能解決覆蓋。
數據治理:均基于數據治理監(jiān)管要求,具備完備的數據治理相關體系。
4、可提供集團級并表咨詢服務
金融行業(yè)子公司及各類風險全覆蓋;金仕達在過往的并表系統(tǒng)建設過程中積累了豐富的各類金融子公司的并表經驗及各類問題的解決方案,可以幫助客戶快速解決子公司來自于不同行業(yè)帶來的并表問題,以及未來其他子公司上線后的相關問題,如子公司數據專線采集,報表設計等。
基于數據治理的子公司上報流程設計及數據質量管控 ;由于子公司本身的意愿以及當地監(jiān)管要求等各種問題,并表過程中整體復核流程的設計以及報表數據質量的問題都會嚴重影響到最后合并報表的質量和基于合并報表之上的風險管控,金仕達咨詢通過專業(yè)的內控流程設計能力,對并表數據的深度理解以及過往的對接經驗,可以幫助客戶在系統(tǒng)建設之初針對此類問題設計針對性的方案。
并表的風險管理;基于過往項目經驗,對外部重大風險信息、合并報表進行風險分析評估,形成風險報告,并構建壓力測試體系,與其他風險管理系統(tǒng)對接,將并表成果效用最大化。
風險計量與監(jiān)測;基于過往項目經驗,如何建立多層級的指標及限額監(jiān)測體系,如何設置最合理的監(jiān)測頻率。針對指標異?;虺薜缺O(jiān)測結果,系統(tǒng)自動預警和提示后,如何進行跟蹤處置和反饋。
1.武向光 2.秦建明 3.王景奎 4.萬德洪 5.楊夢丹 6.陸滔滔 7.張開來 8.王昭昭
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評價單位: |
中國管理科學學會 |
報告編號: |
CMSS2023Y003 |
評價日期: |
2023-03-07 |
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組織單位: |
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項目負責: |
杜金星 |
成果管理: |
18688778255 |
2023 年 3 月 7 日,中國管理科學學會通過線上會議形式組織專家召開了上海金仕達軟件科技股份有限公司完成的“金仕達集團風險并表的關鍵技術研發(fā)及應用”科技成果評價會。評價委員會聽取了項目完成單位的技術總結報告,對項目資料進行了審查和質詢答辯,經認真討論形成意見如下:
1、提供的資料基本齊全,符合評價要求。
2、主要創(chuàng)新點:
創(chuàng)新點 1:提出了一種基于因果推斷的因子篩選流程,構建了具有穩(wěn)定預警能力的風險因子庫;
創(chuàng)新點 2:提出了基于因果人工智能(Causal AI)的風險傳遞模型,實現了風險壓力的全過程管理;
創(chuàng)新點 3:在基本業(yè)務數據指標和監(jiān)管數據指標之間,構建了一種靈活定義集成規(guī)則的數據集成方法;
創(chuàng)新點 4:基于金融領域文本數據,設計了一套金融異構數據統(tǒng)一化抽取語言,用于非結構化風險數據的采集與管理。
3、經上海浦東軟件平臺有限公司測試,該軟件滿足驗收測試通過準則要求。
4、經東海證券股份有限公司等多家用戶使用,反映良好。
評價委員會一致認為,該成果具有行業(yè)應用價值,總體達到國內領先水平。
建議:進一步擴大該技術成果的應用領域,加大推廣力度,滿足市場需求。
| 姓名 |
工作單位 |
職稱 |
| 張向陽 |
中科院軟件中心 |
正高 |
| 王國強 |
上海工程技術大學 |
正高 |
| 張寧 |
北京大學 |
正高 |
| 歐陽紅兵 |
華中科技大學 |
正高 |
| 李玉華 |
華中科技大學 |
正高 |